Что произошло

Московская биржа обновит методику расчета валютных фиксингов и увеличит период расчета индикаторов с 5 до 15 минут, сообщает организатор торгов.

Период расчета фиксингов планируется установить с 12:15 до 12:30 МСК по следующим индикаторам:

• доллар США — российский рубль (USDFIXME)
• евро — российский рубль (EURFIXME)
• евро — доллар США (EURUSDFIXME)
• китайский юань — российский рубль (CNYFIXME)
• доллар США — китайский юань (USDCNYFIXME)
• гонконгский доллар — российский рубль (HKDFIXME)
• турецкая лира — российский рубль (TRYFIXME)

На текущий момент они рассчитываются в период с 12:25 до 12:30.

Реакция на резкие скачки курса перед экспирацией

Изменения планируется внести в соответствии с рекомендацией Комитета по валютному рынку Московской биржи не позднее 15 июня 2023 г. О точной дате вступления в силу новой редакции методики будет сообщено дополнительно.

Реакция биржи последовала в ответ на резкие скачки курса доллара и евро 16 марта перед экспирацией срочных контрактов, цена исполнения которых привязана к фиксингам. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала тогда, что ЦБ обсуждает с Московской биржей, стоит ли улучшить дизайн торгов, чтобы расширить время расчета фиксинга и нейтрализовать подобные колебания.

Фиксинг — это финансовый индикатор, устанавливающий общепризнанную цену финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Московская биржа рассчитывает валютные фиксинги с 2013 г. ежедневно в 12:30 на основании информации о поданных заявках и заключенных сделках по инструментам спот на валютном рынке.

БКС Мир инвестиций